Detección de operaciones sospechosas de lavado de activos en entidades financieras, 2022

Abstract

RESUMEN : Esta monografía describe un modelo analítico para el análisis de la transaccionalidad en una entidad financiera y la identificación de las operaciones inusuales que deberán ser evaluadas con mayor profundidad para la determinación de las operaciones sospechosas de lavado de activos; por lo cual, el resultado esperado, es una clasificación de cada una de las transacciones señalando cuáles de ellas se consideran operaciones inusuales y cuáles no. Para obtener el modelo propuesto, primero se hace un análisis exploratorio de los datos EDA, seleccionan las métricas de desempeño con los cuales se evaluarán los modelos y por último se entrenan varios modelos para los cuales se comparan las métricas de desempeño y se selecciona aquel modelo que presente mejor rendimiento respecto a las métricas seleccionadas. El principal obstáculo para el desarrollo de este proyecto fue la disponibilidad de los datos, pues las organizaciones no están dispuestas a compartir la información transaccional de sus clientes por el secreto bancario que aplica a esta información, motivo por el cual se acudió a una base de datos sintética. Adicionalmente, estas bases de datos presentan problemas de desbalance en los datos respecto a la variable objetivo y por ello, las métricas de evaluación seleccionadas son especiales para este tipo de casos, así como las estrategias y/o modelos propuestos.