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dc.contributor.authorCastaño Vélez, Elkin Argemiro-
dc.contributor.authorSierra Almanza, Jorge-
dc.date.accessioned2016-05-16T16:20:42Z-
dc.date.available2016-05-16T16:20:42Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationCastaño Vélez, E. & Sierra Almanza, J. (2012). Sobre la existencia de una raíz unitaria en la serie de tiempo mensual del precio de la electricidad en Colombia. Lecturas de Economía, (76), 259-291.es_ES
dc.identifier.issn01202596-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10495/3634-
dc.descriptionGeneralmente, las series de tiempo de precios de electricidad presentan cambios estructurales debido a las condiciones económicas relacionadas con la oferta, la demanda o las reglas del mercado donde se transan. Mientras algunas de las propuestas para modelar estas series están basadas en modelos de reversión a la media inspirados por la literatura financiera (Philipovic, 1998), sus saltos y cambios estructurales han evidenciado la existencia de regímenes con diferentes medias y varianzas (Huisman, 2003). En Colombia, estas series parecen mostrar una tendencia general de crecimiento. En este artículo se busca evidencia de si este crecimiento es debido a una tendencia puramente determinística, o a una raíz unitaria, o a la presencia de distintos cambios de nivel, los cuales podrían haber sido causados por eventos exógenos, tales como los fenómenos climáticos de El Niño y La Niña y las resoluciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas del país. Los resultados se inclinan a favor de un proceso estacionario alrededor de varios cambios de nivel, y señalan la importancia de contar con la información sobre los eventos ocurridos en la evolución del proceso.es_ES
dc.description.abstractUsually, the time series of electricity prices in different markets show structural changes due to economic conditions related to supply, demand or specific market rules. While some of the proposals for modeling these series are based on mean reversion models inspired by the financial literature (Philipovic, 1998), its jumps and structural changes have evidenced the existence of regimes with different means and variances (Huisman, 2003). In Colombia, these series seem to show an overall growing pattern. This article seeks to find evidence of whether this growing pattern is due to the presence of a purely deterministic trend; or if there is a unit root, implying the existence of a stochastic trend; or if the series is generated by a stationary process around various changes of level, which could have been caused by various exogenous events such as the weather phenomena of El Niño and La Niña and the resolutions of the Comisión de Regulación de Energía y Gas in the country. The results are in favor of a stationary process around multiple level changes, and highlight the importance of having information about the events that occurred in the evolution of the process.es_ES
dc.format.mimetypeapplication/pdfes_ES
dc.language.isoeses_ES
dc.publisherUniversidad de Antioquiaes_ES
dc.type.hasversioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.sourceLecturas de Economíaes_ES
dc.sourceInstname: Universidad de Antioquiaes_ES
dc.sourcereponame: Repositorio Institucional Universidad de Antioquiaes_ES
dc.subjectPrecios de la energíaes_ES
dc.subjectMercado de energíaes_ES
dc.subjectSeries de tiempoes_ES
dc.titleSobre la existencia de una raíz unitaria en la serie de tiempo mensual del precio de la electricidad en Colombiaes_ES
dc.title.alternativeOn the Existence of a Unit Root in the Time Series of Monthly Electricity Prices in Colombiaes_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlees_ES
dc.publisher.groupGrupo de Econometría Aplicadaes_ES
Aparece en las colecciones: CIC (Centro de Investigaciones y Consultorías en Ciencias Económicas)

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