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Título : Identificación de un modelo ARIMA cuando existen observaciones faltantes
Autor : Castaño Vélez, Elkin Argemiro
Palabras clave : Series de tiempo
Modelos econométricos
Fecha de publicación : 1997
Editorial : Universidad de Antioquia
Citación : Castaño Vélez, E. (1997). Identificación de un modelo ARIMA cuando existen observaciones faltantes. Lecturas de Economía, (47), 25-45.
Resumen: Un supuesto común en el análisis de series de tiempo es que las series que van a ser estudiadas disponen de información para cada momento de tiempo en el periodo que se va analizar. Sin embargo, con frecuencia ocurre que faltan datos en la serie, o que algunos de ellos son erróneos. En la literatura de Análisis Series de Tiempo, en particular en la de los procesos ARIMA (Box y Jenkins, 1976), se han propuesto diferentes métodos para estimar estas observaciones, pero la mayoría de ellos supone que el modelo es conocido o que las observaciones son tales que han permitido identificarlo. Este documento presenta una metodología relativamente simple que permite estimar las observaciones faltantes y simultáneamente identificar el modelo ARIMA que generó una serie de tiempo.
URI : http://hdl.handle.net/10495/3846
ISSN : 01202596
Aparece en las colecciones: CIC (Centro de Investigaciones y Consultorías en Ciencias Económicas)

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