Diseño y aplicación de un modelo de medición del riesgo operacional utilizando redes bayesianas

Abstract

RESUMEN: El presente trabajo propone una metodología para la cuantificación de del nivel de exposición al riesgo operativo en una entidad financiera colombiana utilizando un modelo redes bayesianas (causales) para los factores establecidos por Basilea como claves, los cuales se evidencian en una de las líneas de negocio de esta entidad. El riesgo operativo o riesgo operacional es uno de los riesgos financieros que ha sido estudiado a mayor nivel de detalle en la última década tanto a nivel internacional como en el ámbito local, permitiendo que de este estudio se desprendan la adopción de diversas metodologías para su comprensión, cuantificación y gestión.

ABSTRACT: This paper proposes a methodology for quantifying the level of operational risk exposure on a Colombian financial institution using a Bayesian network model (causal model) to the factors set out by Basel as keys, which are evident in one of the lines business of this entity. Operational risk or operational risk is one of the financial risks that have been studied in greater detail in the last decade both internationally and locally, allowing this study arising adopting various methodologies for understanding , quantification and management.