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Título : Identificación de un proceso ARIMA contaminado
Autor : Castaño Vélez, Elkin Argemiro
Palabras clave : Modelos Arima
Modelos económicos
Fecha de publicación : 1995
Editorial : Universidad de Antioquia, Facultad de Ciencias Económicas
Citación : Castaño Vélez, E. A. (1995). Identificación de un proceso ARIMA contaminado. Lecturas de Economía, (42), 19-35.
Resumen: Muchas de las series de tiempo encontradas en el trabajo aplicado se hayan intervenidas, ya sea por la política económica, huelgas, errores de grabación, etc. En estos casos el procedimiento sugerido por Box y Jenkins -1970- para identificar el proceso ARIMA que dio origen a los datos, puede no arrojar resultados correctos. Este documento presenta una forma alternativa de identificación la cual consiste en realizar una etapa anterior al proceso sugerido por dichos autores y en la cual se tratan de identificar las intervenciones ocurridas sobre la serie para luego filtrarla usando las estructuras correspondientes a dichas intervenciones. La serie residual, producto de la filtración, es entonces empleada para identificar el proceso usando la metodología usual.
URI : http://hdl.handle.net/10495/4057
ISSN : 01202596
Aparece en las colecciones: CIC (Centro de Investigaciones y Consultorías en Ciencias Económicas)

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