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Título : El problema del tamaño de los contrastes bootstrap cuando la hipótesis nula es no- o semiparamétrica
Otros títulos : The Size Problem of Bootstrap Tests when the Null isNon- or Semiparametric
Autor : Barrientos Marín, Jorge Hugo
Sperlich, Stefan
Palabras clave : Ancho de banda
Contrastes de especificación no-paramétricos
Contrastes bootstrap
Fecha de publicación : 2010
Editorial : Universidad Nacional de Colombia
Citación : Barrientos Marín, J. H. & Sperlich, S. (2010). El problema del tamaño de los contrastes bootstrap cuando la hipótesis nula es no- o semiparamétrica. Revista Colombiana de Estadística, 33(2), 307-319.
Resumen: En contrastes no- y semiparamétricos el wild-bootstrap es un método estándar para la determinación de los valores críticos de los estadísticos de contrastes. Si la hipótesis nula es no o semiparamétrica, sabemos que al menos asintóticamente es necesaria una sobre-suavización en la pre-estimación del modelo bajo la nula para generar las muestras bootstrap, ver por ejemplo Hardle & Marron (1990, 1991). No obstante, en la práctica este conocimiento es de poca o ninguna ayuda. En este artículo, ponemos de manifiesto que el problema de la selección de la banda de suavidad para procedimientos de contraste puede ser muy serio. Como alternativa, discutimos brevemente la posibilidad de usar submuestras., In non- and semiparametric testing, the wild bootstrap is a standard method for determining the critical values of tests. If the null hypothesis is also semi- or nonparametric, then we know that at least asymptotically oversmoothing is necessary in the pre-estimation of the null model for generating the bootstrap samples. See Hardle & Marron (1990, 1991). However, in practice this knowledge is of little help. In this note we highlight that this bandwidth choice problem can become quite serious.
URI : http://hdl.handle.net/10495/7178
ISSN : 01201751
Aparece en las colecciones: CIC (Centro de Investigaciones y Consultorías en Ciencias Económicas)

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