Teoría de la ruina en modelos de riesgo colectivo

Abstract

RESUMEN: Analizamos el concepto de riesgo para describir la vulnerabilidad de una compañía de seguros a la insolvencia o ruina. Se presentan algunos modelos de riesgo, a tiempo discreto y a tiempo continuo (modelo clásico de Cramer-Lundberg), junto con resultados y simulaciones para el cálculo de la probabilidad de ruina, el déficit en el momento de la ruina y la distribución del tiempo de ruina.

ABSTRACT: We analyze the concept of risk to describe the vulnerability of an insurance company to insolvency or ruin. Some risk models, discrete-time and continuous-time (classical Cramer-Lundberg model), are presented, together with results and simulations for the calculation of the probability of ruin, the severity of ruin and the distribution of the time to ruin.