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Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10495/3720
Título : Modelo VECM para estimar relaciones de largo plazo de un indicador de liquidez y sus determinantes
Autor : Gómez Muñoz, Wilman Arturo
Lopera Sierra, John Fernando
Palabras clave : Crisis financiera
Fragilidad financiera
Financial crisis
Financial fragility
Fecha de publicación : 2013
Editorial : Universidad de Antioquia
Citación : Gómez Muñoz, W. A. & Lopera Sierra, J. F. (2013). Modelo VECM para estimar relaciones de largo plazo de un indicador de liquidez y sus determinantes. Borradores Departamento de Economía, (53), 1- 28.
Resumen: Este documento presenta un indicador de vulnerabilidad financiera que da cuenta de situaciones donde la economía o el sistema bancario y financiero pueden enfrentar el riesgo de desarrollar una crisis financiera, como consecuencia de cambios en las condiciones económicas. Con este fin, se identifican las relaciones entre los shocks macroeconómicos y el sector financiero, mediante un modelo VECM. Nuestros resultados permiten establecer que existen relaciones de cointegración entre el índice de fragilidad financiera y los determinantes teóricos del mismo.
Abstract : This paper presents an indicator of financial vulnerability that accounts for situations where the economy or the financial and banking system may face the risk of a financial crisis as a result of changes in economic conditions. To this end, we identify the relationship between macroeconomic shocks and financial sector, through a VEC model. Our results establish that cointegration relationships exist between the financial fragility index and the theoretical determinants thereof.
URI : http://hdl.handle.net/10495/3720
ISSN : 16922611
Aparece en las colecciones: CIC (Centro de Investigaciones y Consultorías en Ciencias Económicas)

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