Selección de carteras : una mirada a las metodologías estudiadas y aplicadas en Colombia

Abstract

RESUMEN: La meta principal de los inversionistas en los mercados financieros es lograr maximizar los rendimientos de su portafolio pero bajo el escenario de un mínimo de riesgos. Este documento presenta una reseña bibliográfica sobre algunas de las metodologías estudiadas para conformar portafolios óptimos de inversión en Colombia bajo un criterio de diversificación de los activos. Como resultado de esta investigación, se concluye que la Teoría Moderna de Selección de carteras de Harry Markowitz, es la más utilizada en las investigaciones, a través de simulaciones basadas en la herramienta tecnológica Microsoft Excel.

ABSTARCT: The main goal of investors in financial markets is to maximize returns on their portfolio but under minimum risk. This paper presents a literature review on some of the studied methodologies to form optimal investment portfolios in Colombia under a criterion of diversification of assets. As a result of this research, it is concluded that the Modern Theory of Portfolio Selection by Harry Markowitz is the most widely used in research, through simulations using Microsoft Excel as a technological tool.