Escudo Universidad de Antioquia

Sistema de Bibliotecas

Universidad de Antioquia

Repositorio Institucional UdeA


Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10495/7365
Título : Uso de la función de correlación cruzada en la identificación de modelos ARMA
Autor : Castaño Vélez, Elkin Argemiro
Martínez Collantes, Jorge
Palabras clave : Función de autocorrelación
Función de autocorrelación parcial
Función de autocorrelación cruzada
ARMA Process
Autocorrelation fuction
Partial autocorrelation
Cross-correlation function
Identification
Fecha de publicación : 2008
Editorial : Universidad Nacional, Departamento de Estadística
Citación : Castano Vélez, E. A. & Martínez Collantes, J. (2008). Uso de la función de correlación cruzada en la identificación de modelos ARMA. Revista Colombiana de Estadística, 31(2), 293-310.
Resumen: La función de correlación cruzada muestral (FCCM) ha sido empleada para estudiar la fortaleza y la dirección de la relación lineal entre dos procesos estocásticos conjuntamente estacionarios. Rosales (2004) y Castaño (2005) muestran que dicha función, calculada entre el proceso estacionario y los residuales de un modelo preliminar estimado, puede ser empleada como un diagnóstico adicional en la identificación de un modelo apropiado ARMA(p, q) para este proceso. El propósito de este trabajo es mostrar que la FCCM entre los residuales de un modelo preliminar, aunque no sea correcto, y la serie de tiempo estacionaria, contiene información relevante del modelo adecuado y, por tanto, puede ser usado como un diagnóstico adicional en la formulación y construcción de modelos ARMA (Autoregressive-Moving Average). El procedimiento propuesto se ilustra con series reales y simuladas.
Abstract : The sample cross-correlation function (SCCF) has been used to study the strength and direction of the linear relation between two jointly stationary stochastic processes. Rosales (2004) and Castaño (2005) show that the cross-correlation function between a stationary process and the residuals of an estimated preliminary model can be used as an additional diagnostic tool, for the identification of an appropriate ARMA(p, q) model, for the generating process of the series. The purpose of this article is to show that the FCCM between a series and the residual of a preliminary model to describe it, not necessarily correct, contains relevant information of the correct model and for this reason it can be used as a diagnostic tool for the construction of ARMA models. The procedure is ilustrated with real and simulated series.
URI : http://hdl.handle.net/10495/7365
ISSN : 01201751
23898976 E
Aparece en las colecciones: CIC (Centro de Investigaciones y Consultorías en Ciencias Económicas)

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
CastanoElkin_2008_UsoFuncionCorrelacion.pdfArtículo de Revista254,05 kBAdobe PDFVisualizar/Abrir


Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons

 


Unidad de Gestión Tecnológica /Sistema de Bibliotecas / Universidad de Antioquia / Cl. 67 Nº 53 - 108 - Bloque 8 Conmutador: 219 51 51- 219 51 40 comunicacionessistemadebibliotecas@udea.edu.co Medellín - Colombia