Sesgos de transformación en el ajuste de modelos no-lineales

Abstract

RESUMEN: Al tratar de simplificar los problemas de estimación en relaciones no lineales, el economista recurre con frecuencia a utilizar transformaciones sobre las variables originales de forma tal que el modelo con las nuevas variables sea lineal. Sin embargo, estas transformaciones producen sesgos importantes al obtener, mediante proceso de re transformación, el modelo original ajustado. Este artículo muestra cómo corregir en forma fácil gran parte de estos sesgos en algunos modelos frecuentemente utilizados. En la práctica estas correcciones actúan sobre los sesgos proporcionando modelos más adecuadamente ajustados.

ABSTRACT: When the economist tries to simplify non-linear relations frequently uses transformations of original variables in order to linearize the model. Nevertheless, the filled original model obtained by retransformation contains significant biases. This paper shows how to correct those biases in some models frequently used: The corrective actuates over the biases in order to improve the fitness of the modelo.