Diseño metodológico para la evaluación de riesgo financiero y de mercado en la Plataforma AGRO de SFA CEBAR

Abstract

RESUMEN: La compañía SFA CEBAR es una empresa líder en el sector financiero agropecuario especializada en la estructuración, evaluación de riesgo técnico, financiero y ambiental de proyectos agropecuarios y soluciones financieras para el sector agropecuario. Esta compañía desarrolló una plataforma llamada “Plataforma Agro”, cuyos objetivos son agilizar el acceso a la financiación bancaria por parte de los productores agropecuarios, y realizar una correcta medición financiera de cada negocio evaluado, con el fin de aportar elementos para la toma de decisiones por parte de los productores. Dentro de los módulos de esta Plataforma se encuentra el módulo de riesgos, donde se destaca la medición del riesgo de mercado y el riesgo financiero. En este contexto, la consultoría busca diseñar la metodología de evaluación del riesgo de mercado y financiero para la plataforma AGRO de SFA Cebar SAS, la cual será un soporte para la toma de decisiones de los productores agropecuarios y las entidades financieras. Para lo anterior, se realizó la validación del estado actual de la Plataforma Agro, luego se realizó la revisión de experiencias nacionales e internacionales sobre la medición de estos riesgos, posteriormente se seleccionaron y se diseñaron los algoritmos de las metodologías seleccionadas con base en la revisión de experiencias. Como resultado principal, se obtuvo una selección de 11 indicadores y metodologías, divididas en los contextos histórico, monitoreo y pronóstico, los cuales se entregaron al área de sistemas de información para su posterior implementación. Como conclusión principal de la consultoría se logra la inclusión de estos indicadores en la Plataforma Agro de SFA Cebar lo que generará un valor agregado a las compañías de financiamiento, debido a que tendrán una visión completa del producto sujeto a financiación para determinar el monto del préstamo y reconocer cuáles riesgos corren al momento de otorgar el crédito. Por otro lado, los indicadores y metodologías propuestos permiten prevenir las situaciones de riesgo a las cuales pueden estar expuestos los productores, de manera que puedan tomar decisiones para mitigar o transferir los riesgos antes de su materialización.

ABSTRACT: The company SFA CEBAR is a leading company in the agricultural financial sector specialized in structuring, technical, financial and environmental risk assessment of agricultural projects and financial solutions for the agricultural sector. This company developed a platform called "Plataforma Agro", whose objectives are to expedite access to bank financing by agricultural producers, and to carry out a correct financial measurement of each business evaluated, in order to provide elements for decision making. by the producers. Within the modules of this Platform is the risk module, where the measurement of market risk and financial risk stands out. In this context, the consultancy seeks to design the market and financial risk assessment methodology for the AGRO platform of SFA Cebar SAS, which will be a support for decision-making by agricultural producers and financial entities. For the above, the validation of the current state of the Agro Platform was carried out, then the review of national and international experiences on the measurement of these risks was carried out, later the algorithms of the selected methodologies were selected and designed based on the review. of experiences. As a main result, a selection of 11 indicators and methodologies was obtained, divided into historical, monitoring and forecast contexts, which were delivered to the information systems area for subsequent implementation. The main conclusion of the consultancy is the inclusion of these indicators in the SFA Cebar Agro Platform, which will generate added value for financing companies, since they will have a complete vision of the product subject to financing to determine the amount of the loan. and recognize the risks they run when granting credit. On the other hand, the proposed indicators and methodologies make it possible to prevent risk situations to which producers may be exposed, so that they can make decisions to reduce or transfer risks before they materialize.