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https://hdl.handle.net/10495/4057| Título : | Identificación de un proceso ARIMA contaminado |
| Autor : | Castaño Vélez, Elkin Argemiro |
| metadata.dc.subject.*: | Modelos Arima Modelos económicos |
| Fecha de publicación : | 1995 |
| Editorial : | Universidad de Antioquia, Facultad de Ciencias Económicas |
| Citación : | Castaño Vélez, E. A. (1995). Identificación de un proceso ARIMA contaminado. Lecturas de Economía, (42), 19-35. |
| Resumen : | RESUMEN: Muchas de las series de tiempo encontradas en el trabajo aplicado se hayan intervenidas, ya sea por la política económica, huelgas, errores de grabación, etc. En estos casos el procedimiento sugerido por Box y Jenkins -1970- para identificar el proceso ARIMA que dio origen a los datos, puede no arrojar resultados correctos. Este documento presenta una forma alternativa de identificación la cual consiste en realizar una etapa anterior al proceso sugerido por dichos autores y en la cual se tratan de identificar las intervenciones ocurridas sobre la serie para luego filtrarla usando las estructuras correspondientes a dichas intervenciones. La serie residual, producto de la filtración, es entonces empleada para identificar el proceso usando la metodología usual. |
| metadata.dc.identifier.eissn: | 2323-0622 |
| ISSN : | 0120-2596 |
| Aparece en las colecciones: | Artículos de Revista en Ciencias Económicas |
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| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
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| CastanoE_1995_IdentificacionProceso.pdf | Artículo de investigación | 12.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
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