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https://hdl.handle.net/10495/30822| Título : | Testing block sphericity of a covariance matrix |
| Otros títulos : | Prueba de esfericidad por bloques para una matriz de covarianza |
| Autor : | Cardeño, Liliam Nagar, Daya Krishna |
| metadata.dc.subject.*: | Abastecimiento y distribución Supply and distribution Esfericidad por bloques Transformada inversa de Mellin Función G de Meijer Teorema del residuo Función G |
| Fecha de publicación : | 2001 |
| Editorial : | Universidad del Zulia, Facultad Experimental de Ciencias, Departamento de Matemática |
| Resumen : | RESUMEN: Este artículo trata el problema de probar la hipótesis de que q distribuciones normales p-variadas son independientes y con matrices de covarianza son iguales. La distribución exacta nula del estadístico de razón de verosimilitudes cuando q = 2 se obtiene usando la transformada inversa de Mellin y la definición de la G-funcin de Meijer. Los resultados para p = 2, 3, 4 y 5 se dan en forma de series calculables. ABSTRACT: This article deals with the problem of testing the hypothesis that q p-variate normal distributions are independent and that their covariance matrices are equal. The exact null distribution of the likelihood ratio statistic when q = 2 is obtained using inverse Mellin transform and the definition of Meijer’s G-function. Results for p = 2, 3, 4 and 5 are given in computable series forms. |
| metadata.dc.identifier.eissn: | 2739-0406 |
| ISSN : | 1315-2068 |
| Aparece en las colecciones: | Artículos de Revista en Ciencias Exactas y Naturales |
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| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
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| NagarDaya_2001_TestingBlockSphericity.pdf | Artículo de investigación | 181.66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
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